MACD – skuteczny sposób dołączenia do trendu

Co to w ogóle znaczy skutecznie dołączyć do trendu?!

Skutecznie dołączenie do trendu na rynku finansowym oznacza znalezienie dobrego sposobu, aby:

1. Wykryć istniejący trend cenowy – pierwszym krokiem jest zrozumienie, czy na rynku mamy w danej chwili trend wzrostowy (bull market), czy też trend spadkowy (bear market). To wymaga analizy wykresów i narzędzi analizy technicznej
2. Potwierdzić ten trend – po zidentyfikowaniu trendu ważne jest, aby go mimo wszystko potwierdzić. Wskaźniki, takie jak MACD, średnie kroczące czy linie trendu, mogą pomóc w potwierdzeniu trendu i jego kierunku
3. Otworzyć dochodową pozycję, czyli taką, która pozwoli na osiągnięcie zysków na podstawie tego wykrytego trendu

Innymi słowy, dołączenie do trendu jest kolejnym etapem po tym, kiedy trend jest już zidentyfikowany i potwierdzony. Właśnie wtedy próbujemy znaleźć okazję do wejścia na rynek w zgodzie z tym trendem. 

Może to obejmować otwarcie pozycji długiej (Buy – kupujemy) w trendzie wzrostowym lub krótkiej (Sell – sprzedajemy) w trendzie spadkowym. Pomagają nam w tym różne wskaźniki np. MACD.

Dlaczego chcemy dołączyć do trendu? 

Dlatego, że to nie my decydujemy, w którą stronę zmierza cena i rynek. Nie mamy na to wpływu. Na kierunek ruchu ceny i trendy powstające na rynku wpływają przede wszystkim:

• Wydarzenia (wiadomości) ekonomiczne
• Wydarzenia polityczne
• Nastrój większości uczestników rynku (w sensie wolumenu);

Rynek jest jak walec, a my jak mróweczki. Chcesz zarabiać? Podążaj za rynkiem. Nie idź przeciwko niemu.

Musimy przy tym pamiętać, że rynek jest zwrotniejszy niż walec. Lubi zmieniać kierunek. Dlatego dołączenie do trendu we właściwym momencie jest jedną z najważniejszych umiejętności, którą Trader musi w sobie rozwijać. 

To także jedna z podstawowych technik większości traderów. Dzięki niej możemy wykorzystać dynamiczne ruchy cen w określonym kierunku i zarabiać pieniądze.

Podstawowe informacje jak dołączyć do trendu znajdziesz w tym artykule.

O co chodzi ze wskaźnikami analizy technicznej

Inwestycje na rynkach finansowych, niezależnie od instrumentu finansowego wybrany do inwestycji, zawsze polegają na kupowaniu i sprzedawaniu. 

W kluczowym momencie podjęcia decyzji o otwarciu pozycji zawsze pojawia się pytanie, czy to jest ten najlepszy moment? Podobnie jest z zamknięciem pozycji. Czy zamknąć już teraz? Może jeszcze poczekać?

Właśnie w takich sytuacjach pomagają nam wskaźniki i inne narzędzia analizy technicznej. Jest ich wiele, bardzo różnych. Pokazują bardzo różne rzeczy. Jedne są bardzo popularne, a inne mniej. 

Możemy przypuszczać, że te najbardziej popularne wśród inwestorów, to te najlepsze. Najbardziej skuteczne. Do takich najbardziej popularnych wskaźników, a zarazem bardzo skutecznych należy właśnie wskaźnik MACD.

Z tego artykułu możesz się dowiedzieć:

• Co to jest MACD i jak jest zbudowany?
• Jak oblicza się MACD
• Jakie są mocne strony MACD i jakie ryzyka są z nim związane
• Jak ustawić parametry MACD i jaki interwał czasowy będzie najlepszy
• Co pokazuje MACD
• Jak interpretować sygnały wskaźnika
• Jak dołączyć do trendu przy pomocy MACD

MACD – najpopularniejszy wskaźnik

Podstawowym zadaniem każdego inwestora jest skuteczne dołączenie do trendu. Skuteczne, czyli w optymalnie najlepszym momencie. Tym właśnie zajmiemy się w tym artykule. Skuteczne wejście w rynek na podstawie MACD.

MACD to wskaźnik, który nie tylko jest najpopularniejszy. Jego sygnały są jednymi ze zdecydowanie najczystszych. Choć niektórym inwestorom wystarczy jeden wskaźnik, to dla większości z nas to jednak nie wystarczy. 

---

Definicja

MACD (Moving Average Convergence / Divergence) –  jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. MACD bada zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych (kroczących). Jest różnicą wartości długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej. Wskaźnik jest zaliczany do grupy oscylatorów. Wykorzystywany jest do generowania sygnałów kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Jego popularność wynika z łatwości interpretacji i wysokiej jakości sygnałów.

---

Musimy zatem pamiętać, że podejmując decyzje o otwarciu pozycji, podpieramy się sygnałami z kilku wskaźników. Oczywiście, każdy wskaźnik należy dostosować do swojej strategii. Poszukać optymalnych ustawień.

Jeżeli chcemy zrobić to świadomie, profesjonalnie, to musimy poznać budowę wskaźnika i jego działanie. Widzieć jakie sygnały generuje i jak je interpretować. Czy każdy interwał jest dobry dla wskaźnika, a jaki jest najlepszy. Dociekliwi pewnie będą chcieli zobaczyć również jak się oblicza MACD.

Czy teraz każda transakcja będzie zyskowna? Nie ma idealnego sposobu. Nie ma idealnego wskaźnika. Tego typu poszukiwania trzeba natychmiast schować między bajki. To, czego możemy i powinniśmy szukać, to wskaźnik, albo narzędzie, które będzie dawało dużo poprawnych sygnałów.

Wskaźnik MACD jest bardzo dobrym wyborem. Dlatego jest taki popularny. Jednak te najważniejsze 20 ze 100%, by odnieść sukces, zależy od inwestora. Strategia. Plan działania. Dopracowane zarządzanie ryzykiem. 

Im lepiej znamy wskaźnik, im bardziej nasze działania są przemyślane i zaplanowane, tym lepiej odczytamy sygnały wskaźnika. 

MACD – co to jest?

Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) to popularny wskaźnik techniczny stosowany de facto w analizie wszystkich rynków finansowych, w tym oczywiście na rynku Forex. 

To narzędzie wykorzystywane do pomiaru zmian w momentum ceny instrumentów finansowych. Jest to wskaźnik oscylacyjny, który pomaga identyfikować trendy, sygnały kupna i sprzedaży oraz potencjalny moment odwrócenia trendu lub korekty. 

MACD w swojej tradycyjnej wersji składa się z:

• Linii MACD
• Linii sygnału
• Histogramu

osowaniem wskaźnika jest identyfikowanie krzyżowań między liniami MACD i sygnału oraz analiza zmian w histogramie. To jest silnik wskaźnika generujący sygnały handlowe. Pomaga też ocenić trendy na rynku.

Czy sam MACD wystarczy?

Czasem spotykam się z opinią, że sam MACD wystarczy. Może i tak. Moim zdaniem pod warunkiem, że jesteśmy czujni jak ważka.

Bezpieczniej jest jednak dodać jakiś inny wskaźnik, lub grupę wskaźników. Wtedy mamy więcej pewności, podejmując decyzję. Możemy  dodać oscylator np. Oscylator Stochastyczny, który też jest bardzo popularnym wskaźnikiem. Może to być również Momentum, czy RSI. Mamy szeroki wybór.

Budowa wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD składa się z kilku komponentów, a jego główne elementy, które parametryzujemy (tu omawiamy domyślne parametry) to:

• Linia MACD (Moving Average Convergence Divergence): linia MACD to różnica między EMA 12-sesyjną a EMA 26-sesyjną
  • EMA 12-sesyjna (Exponential Moving Average): to wykładnicza średnia krocząca obliczana na podstawie 12 ostatnich cen zamknięcia dla dowolnego interwału czasowego, jaki stosujemy. Pomaga śledzić krótki okres zmiany cen
  • EMA 26-sesyjna (Exponential Moving Average): to wykładnicza średnia krocząca obliczana na podstawie 26 ostatnich cen zamknięcia stosowanego interwału czasowego. Pomaga śledzić dłuższy okres zmiany cen
• Linia sygnału (Signal Line): linia sygnału jest wygładzoną średnią kroczącą EMA linii MACD. Zwykle jest to 9-dniowa średnia krocząca MACD. Pomaga ona wygładzić linie MACD, co sprawia, że jest łatwiejsza do interpretacji

Kolejnym komponentem w podstawowej wersji wskaźnika jest histogram. 

Histogram MACD to różnica między linią MACD a linią sygnału. Prezentowany jest w formie wykresu kolumnowego, który pokazuje wartość różnicy pomiędzy linią MACD i linią sygnału w danym momencie. Histogram pomaga zobrazować zmiany w momentum ceny. Pokazuje, czy ta różnica rośnie, czy też spada i jak silna jest w danym momencie zmiana.

Domyślna parametryzacja wskaźnika może zostać zmieniona i dostosowana do naszych oczekiwań. Warto testować działanie wskaźnika na różnych interwałach i przy różnych ustawieniach parametrów. Dzięki temu możemy lepiej dostosować go do naszych oczekiwań i naszej strategii

Warto wiedzieć!

Jak świat długi i szeroki, tak wiele mamy różnych opinii i pomysłów. Dotyczy to również MACD. Zdarza się, że średnia 12-sesyjna jest wskazywana jako SMA, czyli prosta średnia krocząca. Czytałem również opinię, że linia sygnałowa to SMA. 

Pozostańmy jednak przy klasycznej wersji z wykładniczą średnią kroczącą EMA!

Podsumowując, wskaźnik MACD jest zbudowany z linii MACD, linii sygnału i histogramu. Punkty, w których linia MACD i linia sygnału się przecinają oraz zmiany w histogramie są generatorami sygnałów kupna i sprzedaży. Pozwalają również identyfikować trendy i zmiany w momentum ceny.

Jeden wskaźnik, dwie graficzne prezentacje!

Wskaźnik MACD może różnić się graficzną prezentacją na różnych platformach tradingowych. 

Różne sposoby prezentacji wskaźnika MACD (Moving Average Convergence Divergence) na różnych platformach tradingowych wynikają głównie z różnych opcji konfiguracji i preferencji użytkowników. 

Różnica pomiędzy różnymi formami prezentacji polega na pokazywaniu histogramu lub na jego “braku” w obrazie wskaźnika:

• Pełna prezentacja z tradycyjnym histogramem:
  • Na niektórych platformach tradingowych wskaźnik MACD jest prezentowany w pełnej wersji, co oznacza, że widzisz linię MACD, linię sygnału, a także histogram MACD
  • Histogram jest wykresem kolumnowym, który pokazuje różnicę wartości pomiędzy linią MACD a linią sygnału
  • Kiedy histogram jest powyżej zera, oznacza to, że linia MACD jest powyżej linii sygnału, co może oznaczać korektę wzrostową lub trend wzrostowy
  • Kiedy histogram jest poniżej zera, to linia MACD jest poniżej linii sygnału, co może oznaczać korektę spadkową lub trend spadkowy
  • Kiedy słupki histogramu stają się coraz dłuższe, to sugerują wzrost momentum ceny
  • Kiedy słupki histogramu stają się coraz krótsze, to sugerują spadek momentum

• Uproszczona wersja bez tradycyjnego histogramu:
  • Na innych platformach może być dostępna uproszczona wersja wskaźnika MACD, w której widzisz tylko linię MACD i linię sygnału
  • W tej wersji linia MACD, a dokładniej jej wartość prezentowana jest w formie wykresu słupkowego. Wierzchołki słupków wykresu obrazują przebieg linii MACD
  • Odległość linii MACD od linii zero obrazuje momentum ceny. Kiedy oddala się od linii zero – momentum wzrasta, a kiedy się przybliża to momentum może spadać
  • Kiedy linia MACD i linia sygnału są powyżej linii zero to może sugerować trend wzrostowy, a kiedy poniżej linii zero to może sugerować trend wzrostowy
  • Kiedy obie linie oscylują wokół linii zero lub biegną równolegle w niewielkiej od niej odległości, to sugerują okres konsolidacji i niskie momentum
  • Ta forma prezentacji jest mniej rozbudowana, ale nadal umożliwia monitorowanie pełnego zakresu funkcjonalności wskaźnika

Niektórzy traderzy preferują pełną prezentację z histogramem, ponieważ ich zdaniem daje bardziej szczegółowy obraz zmian w momentum ceny. Inni wolą bardziej uproszczoną wersję bez histogramu, aby uniknąć nadmiernego natłoku informacji. Dla jeszcze innych nie stanowi to większej różnicy i akceptują obie wersje.

Ważne jest, aby zrozumieć, że obie wersje są w zasadzie tym samym wskaźnikiem MACD, tylko prezentowanym w inny sposób. Wybór między nimi zależy od Twoich osobistych preferencji i potrzeb w zakresie analizy technicznej.

Jak się oblicza MACD

Obliczanie wskaźnika MACD (Moving Average Convergence Divergence) wymaga kilku etapów. Oto jak to zrobić krok po kroku:

• Wybierz okresy dla krótko- i długoterminowej średniej kroczącej EMA:
  • Najczęściej używanymi okresami są 12-sesyjna (krótkoterminowa) i 26-sesyjna (długoterminowa) średnia krocząca dla cen zamknięcia
  • Możesz dowolnie zmienić te okresy w zależności od swoich preferencji i strategii inwestycyjnej
• Oblicz krótkoterminową wykładniczą średnią kroczącą (EMA 12):
  • Wzór na obliczanie EMA:

EMA = [Cena zamknięcia – EMA(poprzedni)] x mnożnik + EMA(poprzedni)

Gdzie:

EMA – aktualna wartość wykładniczej średniej kroczącej

Cena zamknięcia – aktualna cena zamknięcia lub inna cena, którą chcesz uwzględnić

EMA (poprzedni) – wartość wykładniczej średniej kroczącej z poprzedniego dnia (Obliczając pierwsze EMA podstawiamy do wzoru SMA)

Mnożnik – zwany też stałą wygładzającą i jest obliczany na podstawie okresu zastosowanego do EMA. Wzór to Mnożnik = 2 / (Okres EMA + 1)

• Obliczamy Mnożnik = 2/(12+1) = 0,1538
• Do obliczenia pierwszego EMA potrzebujemy SMA (prostej średniej kroczącej):
  • Dodaj ceny zamknięcia z ostatnich 12 sesji (dla interwału czasowego, który wybrałeś np. dla 1 godziny) i podziel przez 12, aby uzyskać średnią SMA
• Podstaw do danych wzoru. Do obliczenia drugiej wartości EMA podstawiasz do wzoru już tą pierwszą itd.

• Oblicz długoterminową średnią kroczącą (EMA 26):
  • Zrób to samo, co w przypadku krótkoterminowej średniej kroczącej, ale na podstawie 26 sesji
• Oblicz linię MACD:
  • Odejmij wartość długoterminowej średniej kroczącej (EMA 26) od krótkoterminowej średniej kroczącej (EMA 12)
  • Linia MACD = EMA 12 – EMA 26
• Oblicz linię sygnału (tzw. linię wygładzoną):
  • Oblicz średnią kroczącą (EMA 9) z linii MACD w celu utworzenia linii sygnału
  • Linia sygnału = Średnia krocząca (EMA 9) z wartości linii MACD
• Oblicz histogram:
  • Histogram to różnica między linią MACD a linią sygnału
  • Histogram = linia MACD – Linia sygnału

Teraz, mając obliczone linie MACD, sygnału i histogram, możesz analizować te wartości, szukając punktów przecięcia linii MACD i sygnału oraz obserwując zachowanie histogramu.  

Pamiętaj! 

Dostosowywanie okresów średnich kroczących i linii sygnału może być bardzo pomocne. Optymalne wartości mogą się zmieniać w zależności od konkretnego rynku i zastosowanej strategii inwestycyjnej.

Plusy i minusy MACD

Zalety i korzyści związane z MACD

Wskaźnik MACD ma wiele zalet i korzyści, które czynią go popularnym narzędziem w analizie technicznej i handlu na rynkach wszystkich finansowych. 

Oto niektóre z głównych zalet i korzyści związanych z MACD:

• Uniwersalność: MACD można stosować na różnych rynkach finansowych, takich jak Forex, akcje, surowce i indeksy. To elastyczne narzędzie

• Łatwy do nauki i zrozumienia: MACD jest stosunkowo prostym wskaźnikiem, co czyni go dostępnym dla inwestorów o różnym poziomie doświadczenia

• Popularność i dostępność: ze względu na swoją popularność, wskaźnik MACD jest dostępny w większości platform handlowych i oprogramowania do analizy technicznej

• Identyfikacja trendów: MACD pomaga zidentyfikować kierunek bieżącego trendu. Moment przecięcia się linii MACD i linii sygnału, podobnie jak przecięcie linii zero, może sygnalizować początek nowego trendu lub zmianę kierunku trendu

• Obrazuje zmiany w momentum ceny: histogram MACD pokazuje zmiany w momentum, co jest przydatne do oceny siły trendu. Wzrost histogramu może wskazywać na wzrost momentum, a spadek na jego słabnięcie

• Czułość na zmiany cen: MACD jest wskaźnikiem reaktywnym i dostarcza stosunkowo szybkie sygnały, co jest przydatne dla Traderów krótkoterminowych i skalperów

• Pokazuje dywergencję: MACD jest jednym z tych wskaźników, które z powodzeniem pokazują dywergencję. W optymalnych warunkach pozwala to na zajęcie pozycji z wyprzedzeniem

• Wskazanie luk cenowych: MACD może pomóc w analizowaniu i wykorzystaniu luk cenowych (gaps) na wykresie. Na przykład, jeśli występuje dywergencja między cenami, a MACD w okolicach luki cenowej, to może to wzmocnić sygnał potencjalnego odwrócenia trendu

• Łączenie z innymi narzędziami: MACD można z powodzeniem łączyć z innymi wskaźnikami i narzędziami analizy technicznej, co może poprawić jakość analizy

• Zarządzanie ryzykiem: MACD może pośrednio pomóc w ustawianiu Stop Loss. W sytuacjach kiedy MACD daje sygnał poprzez przecięcie się linii, wskazując przy tym na duże momentum ceny, łatwiej jest podjąć decyzję o ustawieniu Stop Loss przy najbliższym znaczącym dołku lub szczycie

Ryzyka i wyzwania związane z MACD

Chociaż ten wskaźnik jest użytecznym narzędziem analizy technicznej, istnieją pewne ryzyka i wyzwania związane z jego stosowaniem. 

Oto niektóre z głównych kwestii, które warto wziąć pod uwagę:

• Ryzyko fałszywych sygnałów: MACD nie jest wolny od generowania fałszywych sygnałów. Przecięcie się linii MACD i linii sygnału nie zawsze jest gwarancją sukcesu, co może prowadzić do niepotrzebnych strat

• Opóźnienie sygnałów: MACD, podobnie jak wiele innych wskaźników, opiera się na historii cen. Oznacza to, że sygnały MACD są opóźnione i mogą być generowane po fakcie, co utrudnia trafne wejście na rynek. Tutaj pomocne może być ostrożne parametryzowanie wskaźnika

• Zbyt częste sygnały: W okresach konsolidacji i braku zdecydowania na rynku MACD może generować zbyt wiele sygnałów, co komplikuje ich skuteczne wykorzystanie

• Brak analizy fundamentalnej: MACD koncentruje się na analizie cen i nie uwzględnia fundamentalnych czynników rynkowych. Brak tej perspektywy może prowadzić do błędnych decyzji. Nie wolno zapominać o fundamentach i ocenie kontekstu rynkowego

• Niezrozumienie wskaźnika: chociaż jest to prosty wskaźnik, to Inwestorzy, którzy nie rozumieją dokładnie jak działa MACD, mogą popełniać błędy interpretacyjne i źle wykorzystywać sygnały

• Potrzeba dostosowania parametrów: domyślne ustawienia MACD (12, 26, 9) mogą nie być optymalne dla każdego rynku i interwału czasowego. Czasami konieczne jest dostosowanie tych parametrów. Takie działanie wymaga testowania i analizy

• Ryzyko nadmiernego skupienia na MACD: poleganie wyłącznie na MACD i ignorowanie innych narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej może prowadzić do niezrównoważonej strategii handlowej

• Zbyt emocjonalne podejście: zbyt duże zaufanie do wskaźnika może spowodować zbyt emocjonalne reakcje na sygnały MACD. Chociaż MACD należy do najlepszych wskaźników, to nie daje gwarancji

Warto pamiętać, że MACD to tylko jedno narzędzie w arsenale inwestora. Skuteczne inwestowanie wymaga zrozumienia jego ograniczeń i zdolności do łączenia go z innymi narzędziami i analizą rynku.

Pamiętaj!

Absolutnie żadne narzędzie analizy technicznej, w tym MACD, nie jest wyrocznią. Ryzyko straty istnieje zawsze. Podobnie jak szansa na zysk. Dobre połączenie MACD z innym wskaźnikiem i znajomością kontekstu rynkowego zwiększa szansę na sukces.

Jak ustawić MACD?

Zmiana parametrów wskaźnika może poprawić jakość sygnałów handlowych. Każdego wskaźnika. Bazując na danych historycznych możemy dostosować czułość MACD do naszej strategii handlowej lub warunków rynkowych. 

Oto kilka sposobów, w jakie można próbować zmieniać parametry MACD:

• Zmiana okresów dla wykładniczych średnich kroczących EMA:
  • Domyślnie, MACD korzysta z 12-dniowej i 26-dniowej średniej kroczącej cen zamknięcia. Możesz zmieniać te okresy, na przykład, skorzystać z krótszych okresów, takich jak 9 i 20 dni, aby uzyskać bardziej reaktywne sygnały, lub dłuższych okresów, jak 20 i 40 dni, dla bardziej stabilnych sygnałów, dobrych w dłuższej perspektywie czasowej

• Zmiana okresu dla linii sygnału:
  • Domyślnie, linia sygnału MACD to 9-dniowa średnia krocząca z wartości MACD. Możesz dostosować ten okres w zależności od swoich potrzeb. Wyższy okres może wygładzić sygnały, podczas gdy niższy okres może zwiększyć reaktywność

• Poziomy referencyjne:
  • Możemy dodać poziomy referencyjne na histogramie MACD. Takie, które uważamy za istotne dla strategii. Te poziomy pomogą w ocenie siły trendu czy dynamiki ceny. Mogą również odcinać sygnały przecinania się linii. Na przykład:
    • Ustawiamy poziomy 0,2 i -0,2 (zakres MACD 0-1) i zakładamy, że nie reagujemy na sygnały kupna lub sprzedaży w zakresie od -0,2 do 0,2

• Zmiana kolorów i stylu wykresu:
  • Kolory mają znaczenie dla naszego mózgu. Możesz dostosować kolory i styl wykresu MACD, aby lepiej pasowały do Twojego indywidualnego gustu lub były bardziej czytelne na ekranie

PAMIĘTAJ !

Eksperymentowanie równa się testowanie!

Próbuj różnych konfiguracji parametrów MACD na rachunku demo. Po zmianie parametrów MACD zaleca się przeprowadzenie testów, aby zobaczyć, jak nowe ustawienia wpływają na jakość generowanych sygnałów. To pozwala dostosować parametry do konkretnej strategii i interwału czasowego.

Koniecznie zrób to przed rozpoczęciem handlu na żywo!

Przed rozpoczęciem handlu na żywo z nowymi parametrami MACD, upewnij się, że właściwie zrozumiałeś, jak wpływają na generowane sygnały i czy są zgodne z przyjętą strategią.

Takie postępowanie jest naprawdę istotne. Zmiana parametrów MACD wiąże się z ryzykiem. Może prowadzić do fałszywych sygnałów lub sytuacji, w których wskaźnik staje się mniej efektywny. 

MACD – jaki interwał czasowy?

Wskaźnik MACD może być używany na różnych interwałach czasowych w zależności od przyjętego stylu handlu i strategii inwestycyjnej. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, na jakim interwale działa najlepiej. 

Różne okresy czasowe mogą być lepiej lub gorzej dopasowane do różnych strategii, a nawet do stylu Tradera. To też trzeba wziąć pod uwagę. 

Mimo wszystko można pokusić się o kilka wskazówek dotyczących interwałów czasowych do rozważenia:

• Strategie długoterminowe:
  • Jeśli jesteś inwestorem długoterminowym lub pozycyjnym, to odpowiednie mogą być interwały dzienne lub tygodniowe. Na takich interwałach MACD działa bez zarzutu. Może pomóc w identyfikowaniu długoterminowych trendów i sygnałów handlowych

• Strategie średnioterminowe:
  • Dla traderów, którzy preferują podejście średnioterminowe, najlepsze będą interwały dzienny, 4-godzinny, czy nawet godzinowy. MACD z powodzeniem pozwala zidentyfikować sygnały handlowe, impet ceny i pojawiające się trendy

• Strategie krótkoterminowe:
  • Dla Traderów krótkoterminowych, którzy szukają krótkotrwałych trendów i sygnałów handlowych, najlepsze interwały czasowe to interwał godzinny, 30-minutowy i 15-minutowy

• Strategia Scalping:
  • W przypadku skalperów, którzy otwierają i zamykają pozycje w ciągu kilku minut MACD spełni swoje zadanie na najniższych interwałach czasowych. W celu szybkiego reagowania na zmiany cen możemy używać MACD na wykresach jedno czy pięciominutowych

Ostatecznie wybór interwału czasowego zależy od indywidualnego stylu inwestycyjnego, strategii, celów inwestycyjnych i tolerancji ryzyka. 

Ważne jest, aby dostosować parametry MACD do swojej strategii i dokładnie przetestować go na wybranych rynkach i interwałach czasowych. Wielu traderów korzysta w swojej analizie technicznej z różnych interwałów czasowych. Dzięki temu można uzyskać szerszy techniczny obraz rynku.

Jakie sygnały daje MACD? Co pokazuje?

Jak już wiemy, Wskaźnik MACD jest używany do identyfikacji trendów, a także do potwierdzania sygnałów kupna i sprzedaży. Jest popularny wśród traderów na rynku Forex i jest często stosowany jako część szerszej strategii inwestycyjnej. 

Jakie sygnały daje wskaźnik MACD?

Wskaźnik MACD dostarcza różne rodzaje sygnałów, a w tym np.:

• Sygnał przecinania się linii MACD i linii sygnału:
  • Kupno – gdy linia MACD przecina z dołu do góry linię sygnału (generując tzw. „krzyżowanie wzrostowe”), to mamy potencjalny sygnał kupna
  • Sprzedaż – gdy linia MACD przecina z góry na dół linię sygnału (generując „krzyżowanie spadkowe”), to mamy potencjalny sygnał sprzedaży
• Sygnał przecinania się linii MACD z linią zero (poziomem zerowym):
  • Tworzenie się trendu wzrostowego – gdy linia MACD przecina od dołu poziom zero, wybijając się ponad niego, to możemy spodziewać się tworzenia trendu wzrostowego lub ewentualnie okresu konsolidacji. Pośrednio mamy w tej sytuacji potencjalny sygnał kupna
  • Tworzenie się trendu spadkowego – gdy linia MACD przecina z góry na dół poziom zero, to możemy spodziewać się tworzenia trendu spadkowego lub ewentualnie okresu konsolidacji. Również w tej sytuacji mamy pośrednio powstający potencjalny sygnał sprzedaży
• Sygnały dywergencji: 
  • Jeśli linia MACD i wykres cenowy instrumentu finansowego „poruszają się” tak jakby w przeciwnych kierunkach (powstaje tzw. dywergencja), to może to sugerować nadchodzącą zmianę trendu.
    • Na przykład: kiedy cena instrumentu finansowego jest w trendzie wzrostowym i wyznacza coraz wyższe dołki oraz coraz wyższe szczyty, a wskaźnik MACD pokazuje coraz niższe szczyty, to może to wskazywać na słabość trendu wzrostowego i potencjalny zwrot w kierunku spadkowym (więcej na temat Dywergencji znajdziesz tutaj…)

Warto pamiętać!

Sygnały MACD są jeszcze bardziej wiarygodne, gdy są potwierdzone innymi narzędziami analizy technicznej i uwzględniane w szerszym kontekście rynku. Wskaźnik MACD jest używany jako narzędzie pomocnicze do podejmowania decyzji inwestycyjnych i powinien być stosowany w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizą rynku.

Jak interpretować sygnały MACD

Interpretacja sygnałów generowanych przez wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest kluczowa dla podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Powstające sygnały interpretujemy w następujący sposób:

• Sygnał przecinania się linii MACD i linii sygnału:
  • Sygnał kupna: Kiedy linia MACD krzyżuje się od dołu w górę z linią sygnału, jest to sygnał kupna. Jest to znane jako „złoty krzyż”. Mamy tutaj kilka czynników, które należy rozpatrzyć:
    • Złoty krzyż poniżej linii zero – najprawdopodobniej jest to korekta wzrostowa, ale możliwy jest też scenariusz, że trend spadkowy właśnie zaczął się odwracać. Przy niewielkiej odległości linii MACD od linii zero i słabej dynamice ceny możliwa jest także konsolidacja
    • Złoty krzyż powyżej linii zero – sygnał kupna w trendzie wzrostowym. Kiedy obie linie są powyżej linii zero sygnał Buy wydaje się być oczywisty. Jednak nie zawsze tak jest. Dlatego musimy analizować wykres i kontekst rynkowy. Inna ewentualna możliwość to wątpliwy sygnał w konsolidacji
  • Sygnał sprzedaży: Gdy linia MACD krzyżuje się od góry w dół z linią sygnału, jest to sygnał sprzedaży. Jest często nazywany „krzyżem śmierci” i sygnalizuje potencjalny spadek cen. Podobnie jak powyżej interpretacja zależy od miejsca przecięcia względem linii zero:
    • Krzyż śmierci powyżej linii zero – najprawdopodobniej jest to korekta spadkowa. Inna możliwość jest taka, że trend wzrostowy właśnie zaczął się odwracać
    • Krzyż śmierci poniżej linii zero – sygnał sprzedaży w trendzie spadkowym. Sygnał zawsze trzeba ocenić na podstawie wykresu i kontekstu rynkowego. Inna ewentualna możliwość to wątpliwy sygnał w konsolidacji

• Histogram MACD:
  • Wzrost histogramu: Wzrost histogramu (coraz dłuższe kolumny powyżej lub poniżej linii zero) wskazuje na wzrost dynamiki ceny i potencjalną siłę trendu. Duży pozytywny histogram (powyżej linii zero)  może oznaczać silny trend wzrostowy. Duży negatywny histogram (poniżej linii zero) może oznaczać silny trend spadkowy. Dotyczy to szeregu kolumn, a nie pojedynczej wybijającej się kolumny
  • Spadek histogramu: Spadek histogramu (coraz krótsze kolumny histogramu powyżej lub poniżej linii zero) wskazuje na spadek dynamiki ceny i potencjalne osłabienie trendu. Kiedy kolumny na histogramie zmniejszają się i biegną ku linii zero to możemy oczekiwać zbliżającego się przecięcia linii MACD z linią sygnału. Przecięcie się tych linii to sygnał handlowy. Jeżeli pojawi się sygnał, należy go rozpatrzyć poprzez analizę wykresu i kontekst rynkowy

• Linia zero (prezentacja wskaźnika bez histogramu):
  • Linia MACD przekraczająca poziom zero w górę może sygnalizować pojawienie się trendu wzrostowego. Może to oznaczać również konsolidację, czyli trend horyzontalny. W przypadku trendu horyzontalnego linia MACD i linia sygnału oscylują wokół linii zero w niewielkiej od niej odległości. Linia MACD przekraczająca linię zero w górę może być uznana za potencjalny sygnał kupna
  • Linia MACD przekraczająca poziom zero w dół może sygnalizować pojawienie się trendu spadkowego. Podobnie jak powyżej może to mieć związek z pojawieniem się trendu horyzontalnego. Linia MACD przekraczająca linię zero w dół może być uznana za potencjalny sygnał sprzedaży

• Dywergencje:
  • Dywergencja bycza: Gdy cena instrumentu spada tworząc coraz niższe szczyty, oraz coraz niższe dołki, a MACD tworzy coraz wyższe dołki, to może to sugerować odwrócenie trendu na wzrostowy
  • Dywergencja niedźwiedzia: Gdy cena instrumentu rośnie tworząc coraz wyższe dołki, oraz coraz wyższe szczyty, a MACD tworzy coraz niższe szczyty, to może to sugerować odwrócenie trendu na spadkowy

Ważne jest, aby pamiętać, że MACD nie jest idealnym wskaźnikiem i może dawać fałszywe sygnały. Dlatego zazwyczaj korzystamy z innych narzędzi i wskaźników analizy technicznej do potwierdzenia sygnałów MACD. 

MACD – zastosowanie do dołączania do trendu

Zastosowanie wskaźnika MACD do dołączania do trendu w praktyce wymaga wykonania pewnych kroków i przyjęcia strategii działania. Zasady postępowania w tradingu są jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie rajdowym. Warto je zapiąć.

Przykładowo można to zrobić tak:

• Wybór rynku i interwału czasowego: 
  • Rozpocznij od wyboru konkretnego rynku np. Forex para walutowa EUR/USD
  • Poszukaj interwału czasowego, który pasuje do Twojej strategii handlowej;
  • Następnie poszukaj optymalnych parametrów w ustawieniach MACD
  • Przetestuj ustawienia MACD na danych historycznych, a następnie na bieżących notowaniach na rachunku demo

• Ustal trend i jego kierunek na rynku:
  • Poszukaj trendu na podstawie szczytów i dołków. Narysuj linię trendu
  • Zastosuj MACD, aby potwierdzić trend i jego kierunek
  • Postaraj się znaleźć sygnał handlowy zgodny z trendem. Najlepsze miejsce do wejścia to korekta ceny

• Monitoruj przecięcia się linii MACD i linii sygnału:
  • Analizuj wszystkie sygnały kupna (złoty krzyż) i sprzedaży (krzyż śmierci) wynikające z przecięcia się linii MACD i sygnału
  • Sprawdź kontekst rynkowy i zestaw go z analizą trendu i powstającym sygnałem handlowym
  • Przeprowadź analizę na innych interwałach czasowych

• Potwierdź sygnał:
  • Przed otwarciem pozycji warto zminimalizować ryzyko fałszywych sygnałów. Potwierdź sygnały MACD innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak:
    • formacje świecowe
    • formacje cenowe
    • inne wskaźniki techniczne
  • Rzadko jest tak, że mamy taki sam sygnał z różnych źródeł. Ostateczna decyzja należy zawsze do Ciebie

• Zarządzaj ryzykiem:
  • Ustal odległości stop-loss i take-profit przed otwarciem pozycji. Stop-loss pomaga ograniczyć straty, a take-profit pomaga zabezpieczyć zyski
  • Po otwarciu pozycji te poziomy mogą być nieco inne, bo będą wynikały z analizy wykresu
  • Dbałość o odpowiednie zarządzanie ryzykiem jest kluczowa

• Monitoruj powstawanie dywergencji:
  • Zwróć uwagę na ewentualne dywergencje między cenami a linią MACD
  • Jeśli wykryjesz dywergencję, pamiętaj, że to wskazuje na potencjalne odwrócenie trendu

• Cierpliwość i dyscyplina:
  • Trzymaj się swojej strategii i nie podejmuj pochopnych decyzji na podstawie jednego sygnału
  • Pamiętaj, że nie wszystkie sygnały MACD muszą być realizowane, a rynek jest pełen zmienności

• Regularna analiza i optymalizacja:
  • Regularnie analizuj swoje otwarte pozycje i dostosowuj swoją strategię do bieżących warunków rynkowych
  • Rynek Forex jest dynamiczny, dlatego dostosowywanie strategii i jej optymalizacja są bardzo istotne

Warto zaznaczyć, że MACD to tylko jedno narzędzie w arsenale Tradera. Powinno być używane w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej i koniecznie z analizą fundamentalną.

Zawsze, zanim zaczniesz trading na żywo, przetestuj swoje nowe parametry MACD na dwa sposoby:

1. Analiza sygnałów handlowych na podstawie danych historycznych, czyli cofając się wstecz na wykresie
2. Analiza sygnałów i otwieranie pozycji na bieżących danych rynkowych na rachunku demo.

Strategie oparte na MACD w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej często są bardzo skuteczne.

Dowiedz się więcej o kolejnych, kluczowych sposobach dołączenia do trendu:

1. Wstęgi Bollingera
2. Wskaźnik ADX