Co to w ogóle znaczy skutecznie dołączyć do trendu?!
Skutecznie dołączenie do trendu na rynku finansowym oznacza znalezienie dobrego sposobu, aby:
Wykryć istniejący trend cenowy – pierwszym krokiem jest zrozumienie, czy na rynku mamy w danej chwili trend wzrostowy (bull market), czy też trend spadkowy (bear market). To wymaga analizy wykresów i narzędzi analizy technicznej
Potwierdzić ten trend – po zidentyfikowaniu trendu ważne jest, aby go mimo wszystko potwierdzić. Wskaźniki, takie jak MACD, średnie kroczące czy linie trendu, mogą pomóc w potwierdzeniu trendu i jego kierunku
Otworzyć dochodową pozycję, czyli taką, która pozwoli na osiągnięcie zysków na podstawie tego wykrytego trendu
Innymi słowy, dołączenie do trendu jest kolejnym etapem po tym, kiedy trend jest już zidentyfikowany i potwierdzony. Właśnie wtedy próbujemy znaleźć okazję do wejścia na rynek w zgodzie z tym trendem.
Może to obejmować otwarcie pozycji długiej (Buy – kupujemy) w trendzie wzrostowym lub krótkiej (Sell – sprzedajemy) w trendzie spadkowym. Pomagają nam w tym różne wskaźniki np. MACD.
Dlaczego chcemy dołączyć do trendu?
Dlatego, że to nie my decydujemy, w którą stronę zmierza cena i rynek. Nie mamy na to wpływu. Na kierunek ruchu ceny i trendy powstające na rynku wpływają przede wszystkim:
Wydarzenia (wiadomości) ekonomiczne
Wydarzenia polityczne
Nastrój większości uczestników rynku (w sensie wolumenu);
Rynek jest jak walec, a my jak mróweczki. Chcesz zarabiać? Podążaj za rynkiem. Nie idź przeciwko niemu.
Musimy przy tym pamiętać, że rynek jest zwrotniejszy niż walec. Lubi zmieniać kierunek. Dlatego dołączenie do trendu we właściwym momencie jest jedną z najważniejszych umiejętności, którą Trader musi w sobie rozwijać.
To także jedna z podstawowych technik większości traderów. Dzięki niej możemy wykorzystać dynamiczne ruchy cen w określonym kierunku i zarabiać pieniądze.
Podstawowe informacje jak dołączyć do trendu znajdziesz w tym artykule.
O co chodzi ze wskaźnikami analizy technicznej
Inwestycje na rynkach finansowych, niezależnie od instrumentu finansowego wybrany do inwestycji, zawsze polegają na kupowaniu i sprzedawaniu.
W kluczowym momencie podjęcia decyzji o otwarciu pozycji zawsze pojawia się pytanie, czy to jest ten najlepszy moment? Podobnie jest z zamknięciem pozycji. Czy zamknąć już teraz? Może jeszcze poczekać?
Właśnie w takich sytuacjach pomagają nam wskaźniki i inne narzędzia analizy technicznej. Jest ich wiele, bardzo różnych. Pokazują bardzo różne rzeczy. Jedne są bardzo popularne, a inne mniej.
Możemy przypuszczać, że te najbardziej popularne wśród inwestorów, to te najlepsze. Najbardziej skuteczne. Do takich najbardziej popularnych wskaźników, a zarazem bardzo skutecznych należy właśnie wskaźnik MACD.
Z tego artykułu możesz się dowiedzieć:
Co to jest MACD i jak jest zbudowany?
Jak oblicza się MACD
Jakie są mocne strony MACD i jakie ryzyka są z nim związane
Jak ustawić parametry MACD i jaki interwał czasowy będzie najlepszy
Co pokazuje MACD
Jak interpretować sygnały wskaźnika
Jak dołączyć do trendu przy pomocy MACD
Z tego artykułu dowiesz się:
MACD – najpopularniejszy wskaźnik
Podstawowym zadaniem każdego inwestora jest skuteczne dołączenie do trendu. Skuteczne, czyli w optymalnie najlepszym momencie. Tym właśnie zajmiemy się w tym artykule. Skuteczne wejście w rynek na podstawie MACD.
MACD to wskaźnik, który nie tylko jest najpopularniejszy. Jego sygnały są jednymi ze zdecydowanie najczystszych. Choć niektórym inwestorom wystarczy jeden wskaźnik, to dla większości z nas to jednak nie wystarczy.
Definicja
MACD(Moving Average Convergence / Divergence) – jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. MACD bada zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych (kroczących). Jest różnicą wartości długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej. Wskaźnik jest zaliczany do grupy oscylatorów. Wykorzystywany jest do generowania sygnałów kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Jego popularność wynika z łatwości interpretacji i wysokiej jakości sygnałów.
Musimy zatem pamiętać, że podejmując decyzje o otwarciu pozycji, podpieramy się sygnałami z kilku wskaźników. Oczywiście, każdy wskaźnik należy dostosować do swojej strategii. Poszukać optymalnych ustawień.
Jeżeli chcemy zrobić to świadomie, profesjonalnie, to musimy poznać budowę wskaźnika i jego działanie. Widzieć jakie sygnały generuje i jak je interpretować. Czy każdy interwał jest dobry dla wskaźnika, a jaki jest najlepszy. Dociekliwi pewnie będą chcieli zobaczyć również jak się oblicza MACD.
Czy teraz każda transakcja będzie zyskowna? Nie ma idealnego sposobu. Nie ma idealnego wskaźnika. Tego typu poszukiwania trzeba natychmiast schować między bajki. To, czego możemy i powinniśmy szukać, to wskaźnik, albo narzędzie, które będzie dawało dużo poprawnych sygnałów.
Wskaźnik MACD jest bardzo dobrym wyborem. Dlatego jest taki popularny. Jednak te najważniejsze 20 ze 100%, by odnieść sukces, zależy od inwestora. Strategia. Plan działania. Dopracowane zarządzanie ryzykiem.
Im lepiej znamy wskaźnik, im bardziej nasze działania są przemyślane i zaplanowane, tym lepiej odczytamy sygnały wskaźnika.
MACD – co to jest?
Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) to popularny wskaźnik techniczny stosowany de facto w analizie wszystkich rynków finansowych, w tym oczywiście na rynku Forex.
To narzędzie wykorzystywane do pomiaru zmian w momentum ceny instrumentów finansowych. Jest to wskaźnik oscylacyjny, który pomaga identyfikować trendy, sygnały kupna i sprzedaży oraz potencjalny moment odwrócenia trendu lub korekty.
MACD w swojej tradycyjnej wersji składa się z:
Linii MACD
Linii sygnału
Histogramu
Źródło: platforma xStation, EURUSD H4. MACD z zaznaczeniem linii MACD, linii sygnałowej i histogramu.
osowaniem wskaźnika jest identyfikowanie krzyżowań między liniami MACD i sygnału oraz analiza zmian w histogramie. To jest silnik wskaźnika generujący sygnały handlowe. Pomaga też ocenić trendy na rynku.
Czy sam MACD wystarczy?
Czasem spotykam się z opinią, że sam MACD wystarczy. Może i tak. Moim zdaniem pod warunkiem, że jesteśmy czujni jak ważka.
Bezpieczniej jest jednak dodać jakiś inny wskaźnik, lub grupę wskaźników. Wtedy mamy więcej pewności, podejmując decyzję. Możemy dodać oscylator np. Oscylator Stochastyczny, który też jest bardzo popularnym wskaźnikiem. Może to być również Momentum, czy RSI. Mamy szeroki wybór.
Budowa wskaźnika MACD
Wskaźnik MACD składa się z kilku komponentów, a jego główne elementy, które parametryzujemy (tu omawiamy domyślne parametry) to:
Linia MACD (Moving Average Convergence Divergence): linia MACD to różnica między EMA 12-sesyjną a EMA 26-sesyjną
EMA 12-sesyjna (Exponential Moving Average): to wykładnicza średnia krocząca obliczana na podstawie 12 ostatnich cen zamknięcia dla dowolnego interwału czasowego, jaki stosujemy. Pomaga śledzić krótki okres zmiany cen
EMA 26-sesyjna (Exponential Moving Average): to wykładnicza średnia krocząca obliczana na podstawie 26 ostatnich cen zamknięcia stosowanego interwału czasowego. Pomaga śledzić dłuższy okres zmiany cen
Linia sygnału (Signal Line): linia sygnału jest wygładzoną średnią kroczącą EMA linii MACD. Zwykle jest to 9-dniowa średnia krocząca MACD. Pomaga ona wygładzić linie MACD, co sprawia, że jest łatwiejsza do interpretacji
Kolejnym komponentem w podstawowej wersji wskaźnika jest histogram.
Histogram MACD to różnica między linią MACD a linią sygnału. Prezentowany jest w formie wykresu kolumnowego, który pokazuje wartość różnicy pomiędzy linią MACD i linią sygnału w danym momencie. Histogram pomaga zobrazować zmiany w momentum ceny. Pokazuje, czy ta różnica rośnie, czy też spada i jak silna jest w danym momencie zmiana.
Domyślna parametryzacja wskaźnika może zostać zmieniona i dostosowana do naszych oczekiwań. Warto testować działanie wskaźnika na różnych interwałach i przy różnych ustawieniach parametrów. Dzięki temu możemy lepiej dostosować go do naszych oczekiwań i naszej strategii
Źródło: platforma MT5, OILBRNT, Daily. Wykres dzienny Ropy Brent. MACD z zaznaczeniem “linii MACD” i linii sygnałowej.
Warto wiedzieć!
Jak świat długi i szeroki, tak wiele mamy różnych opinii i pomysłów. Dotyczy to również MACD. Zdarza się, że średnia 12-sesyjna jest wskazywana jako SMA, czyli prosta średnia krocząca. Czytałem również opinię, że linia sygnałowa to SMA.
Pozostańmy jednak przy klasycznej wersji z wykładniczą średnią kroczącą EMA!
Podsumowując, wskaźnik MACD jest zbudowany z linii MACD, linii sygnału i histogramu. Punkty, w których linia MACD i linia sygnału się przecinają oraz zmiany w histogramie są generatorami sygnałów kupna i sprzedaży. Pozwalają również identyfikować trendy i zmiany w momentum ceny.
Jeden wskaźnik, dwie graficzne prezentacje!
Wskaźnik MACD może różnić się graficzną prezentacją na różnych platformach tradingowych.
Różne sposoby prezentacji wskaźnika MACD (Moving Average Convergence Divergence) na różnych platformach tradingowych wynikają głównie z różnych opcji konfiguracji i preferencji użytkowników.
Różnica pomiędzy różnymi formami prezentacji polega na pokazywaniu histogramu lub na jego “braku” w obrazie wskaźnika:
Pełna prezentacja z tradycyjnym histogramem:
Na niektórych platformach tradingowych wskaźnik MACD jest prezentowany w pełnej wersji, co oznacza, że widzisz linię MACD, linię sygnału, a także histogram MACD
Histogram jest wykresem kolumnowym, który pokazuje różnicę wartości pomiędzy linią MACD a linią sygnału
Kiedy histogram jest powyżej zera, oznacza to, że linia MACD jest powyżej linii sygnału, co może oznaczać korektę wzrostową lub trend wzrostowy
Kiedy histogram jest poniżej zera, to linia MACD jest poniżej linii sygnału, co może oznaczać korektę spadkową lub trend spadkowy
Kiedy słupki histogramu stają się coraz dłuższe, to sugerują wzrost momentum ceny
Kiedy słupki histogramu stają się coraz krótsze, to sugerują spadek momentum
Źródło: platforma xStation. MACD tradycyjny składający się z linii MACD, linii sygnałowej i histogramu.
Uproszczona wersja bez tradycyjnego histogramu:
Na innych platformach może być dostępna uproszczona wersja wskaźnika MACD, w której widzisz tylko linię MACD i linię sygnału
W tej wersji linia MACD, a dokładniej jej wartość prezentowana jest w formie wykresu słupkowego. Wierzchołki słupków wykresu obrazują przebieg linii MACD
Odległość linii MACD od linii zero obrazuje momentum ceny. Kiedy oddala się od linii zero – momentum wzrasta, a kiedy się przybliża to momentum może spadać
Kiedy linia MACD i linia sygnału są powyżej linii zero to może sugerować trend wzrostowy, a kiedy poniżej linii zero to może sugerować trend wzrostowy
Kiedy obie linie oscylują wokół linii zero lub biegną równolegle w niewielkiej od niej odległości, to sugerują okres konsolidacji i niskie momentum
Ta forma prezentacji jest mniej rozbudowana, ale nadal umożliwia monitorowanie pełnego zakresu funkcjonalności wskaźnika
Źródło: platforma MT5. MACD w układzie uproszczonym. Zaznaczona “linia MACD” i linii sygnałowa. Funkcja histogramu – słupki linii MACD
Niektórzy traderzy preferują pełną prezentację z histogramem, ponieważ ich zdaniem daje bardziej szczegółowy obraz zmian w momentum ceny. Inni wolą bardziej uproszczoną wersję bez histogramu, aby uniknąć nadmiernego natłoku informacji. Dla jeszcze innych nie stanowi to większej różnicy i akceptują obie wersje.
Ważne jest, aby zrozumieć, że obie wersje są w zasadzie tym samym wskaźnikiem MACD, tylko prezentowanym w inny sposób. Wybór między nimi zależy od Twoich osobistych preferencji i potrzeb w zakresie analizy technicznej.
Jak się oblicza MACD
Obliczanie wskaźnika MACD (Moving Average Convergence Divergence) wymaga kilku etapów. Oto jak to zrobić krok po kroku:
Wybierz okresy dla krótko- i długoterminowej średniej kroczącej EMA:
Najczęściej używanymi okresami są 12-sesyjna (krótkoterminowa) i 26-sesyjna (długoterminowa) średnia krocząca dla cen zamknięcia
Możesz dowolnie zmienić te okresy w zależności od swoich preferencji i strategii inwestycyjnej
EMA = [Cena zamknięcia – EMA(poprzedni)] x mnożnik + EMA(poprzedni)
Gdzie:
EMA – aktualna wartość wykładniczej średniej kroczącej
Cena zamknięcia – aktualna cena zamknięcia lub inna cena, którą chcesz uwzględnić
EMA (poprzedni) – wartość wykładniczej średniej kroczącej z poprzedniego dnia (Obliczając pierwsze EMA podstawiamy do wzoru SMA)
Mnożnik – zwany też stałą wygładzającą i jest obliczany na podstawie okresu zastosowanego do EMA. Wzór to Mnożnik = 2 / (Okres EMA + 1)
Obliczamy Mnożnik = 2/(12+1) = 0,1538
Do obliczenia pierwszego EMA potrzebujemy SMA (prostej średniej kroczącej):
Dodaj ceny zamknięcia z ostatnich 12 sesji (dla interwału czasowego, który wybrałeś np. dla 1 godziny) i podziel przez 12, aby uzyskać średnią SMA
Podstaw do danych wzoru. Do obliczenia drugiej wartości EMA podstawiasz do wzoru już tą pierwszą itd.
Oblicz długoterminową średnią kroczącą (EMA 26):
Zrób to samo, co w przypadku krótkoterminowej średniej kroczącej, ale na podstawie 26 sesji
Oblicz linię MACD:
Odejmij wartość długoterminowej średniej kroczącej (EMA 26) od krótkoterminowej średniej kroczącej (EMA 12)
Linia MACD = EMA 12 – EMA 26
Oblicz linię sygnału (tzw. linię wygładzoną):
Oblicz średnią kroczącą (EMA 9) z linii MACD w celu utworzenia linii sygnału
Linia sygnału = Średnia krocząca (EMA 9) z wartości linii MACD
Oblicz histogram:
Histogram to różnica między linią MACD a linią sygnału
Histogram = linia MACD – Linia sygnału
Teraz, mając obliczone linie MACD, sygnału i histogram, możesz analizować te wartości, szukając punktów przecięcia linii MACD i sygnału oraz obserwując zachowanie histogramu.
Pamiętaj!
Dostosowywanie okresów średnich kroczących i linii sygnału może być bardzo pomocne. Optymalne wartości mogą się zmieniać w zależności od konkretnego rynku i zastosowanej strategii inwestycyjnej.
Plusy i minusy MACD
Zalety i korzyści związane z MACD
Wskaźnik MACD ma wiele zalet i korzyści, które czynią go popularnym narzędziem w analizie technicznej i handlu na rynkach wszystkich finansowych.
Oto niektóre z głównych zalet i korzyści związanych z MACD:
Uniwersalność: MACD można stosować na różnych rynkach finansowych, takich jak Forex, akcje, surowce i indeksy. To elastyczne narzędzie
Łatwy do nauki i zrozumienia: MACD jest stosunkowo prostym wskaźnikiem, co czyni go dostępnym dla inwestorów o różnym poziomie doświadczenia
Popularność i dostępność: ze względu na swoją popularność, wskaźnik MACD jest dostępny w większości platform handlowych i oprogramowania do analizy technicznej
Identyfikacja trendów: MACD pomaga zidentyfikować kierunek bieżącego trendu. Moment przecięcia się linii MACD i linii sygnału, podobnie jak przecięcie linii zero, może sygnalizować początek nowego trendu lub zmianę kierunku trendu
Źródło: platforma MT5, EURUSD, H4. MACD poniżej linii zero wskazujące na trend spadkowy. Na wykresie BB, MACD, RSI.
Obrazuje zmiany w momentum ceny: histogram MACD pokazuje zmiany w momentum, co jest przydatne do oceny siły trendu. Wzrost histogramu może wskazywać na wzrost momentum, a spadek na jego słabnięcie
Czułość na zmiany cen: MACD jest wskaźnikiem reaktywnym i dostarcza stosunkowo szybkie sygnały, co jest przydatne dla Traderów krótkoterminowych i skalperów
Pokazuje dywergencję: MACD jest jednym z tych wskaźników, które z powodzeniem pokazują dywergencję. W optymalnych warunkach pozwala to na zajęcie pozycji z wyprzedzeniem
Wskazanie luk cenowych: MACD może pomóc w analizowaniu i wykorzystaniu luk cenowych (gaps) na wykresie. Na przykład, jeśli występuje dywergencja między cenami, a MACD w okolicach luki cenowej, to może to wzmocnić sygnał potencjalnego odwrócenia trendu
Łączenie z innymi narzędziami: MACD można z powodzeniem łączyć z innymi wskaźnikami i narzędziami analizy technicznej, co może poprawić jakość analizy
Zarządzanie ryzykiem: MACD może pośrednio pomóc w ustawianiu Stop Loss. W sytuacjach kiedy MACD daje sygnał poprzez przecięcie się linii, wskazując przy tym na duże momentum ceny, łatwiej jest podjąć decyzję o ustawieniu Stop Loss przy najbliższym znaczącym dołku lub szczycie
Ryzyka i wyzwania związane z MACD
Chociaż ten wskaźnik jest użytecznym narzędziem analizy technicznej, istnieją pewne ryzyka i wyzwania związane z jego stosowaniem.
Oto niektóre z głównych kwestii, które warto wziąć pod uwagę:
Ryzyko fałszywych sygnałów: MACD nie jest wolny od generowania fałszywych sygnałów. Przecięcie się linii MACD i linii sygnału nie zawsze jest gwarancją sukcesu, co może prowadzić do niepotrzebnych strat
Opóźnienie sygnałów: MACD, podobnie jak wiele innych wskaźników, opiera się na historii cen. Oznacza to, że sygnały MACD są opóźnione i mogą być generowane po fakcie, co utrudnia trafne wejście na rynek. Tutaj pomocne może być ostrożne parametryzowanie wskaźnika
Zbyt częste sygnały: W okresach konsolidacji i braku zdecydowania na rynku MACD może generować zbyt wiele sygnałów, co komplikuje ich skuteczne wykorzystanie
Brak analizy fundamentalnej: MACD koncentruje się na analizie cen i nie uwzględnia fundamentalnych czynników rynkowych. Brak tej perspektywy może prowadzić do błędnych decyzji. Nie wolno zapominać o fundamentach i ocenie kontekstu rynkowego
Niezrozumienie wskaźnika: chociaż jest to prosty wskaźnik, to Inwestorzy, którzy nie rozumieją dokładnie jak działa MACD, mogą popełniać błędy interpretacyjne i źle wykorzystywać sygnały
Potrzeba dostosowania parametrów: domyślne ustawienia MACD (12, 26, 9) mogą nie być optymalne dla każdego rynku i interwału czasowego. Czasami konieczne jest dostosowanie tych parametrów. Takie działanie wymaga testowania i analizy
Ryzyko nadmiernego skupienia na MACD: poleganie wyłącznie na MACD i ignorowanie innych narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej może prowadzić do niezrównoważonej strategii handlowej
Zbyt emocjonalne podejście: zbyt duże zaufanie do wskaźnika może spowodować zbyt emocjonalne reakcje na sygnały MACD. Chociaż MACD należy do najlepszych wskaźników, to nie daje gwarancji
Warto pamiętać, że MACD to tylko jedno narzędzie w arsenale inwestora. Skuteczne inwestowanie wymaga zrozumienia jego ograniczeń i zdolności do łączenia go z innymi narzędziami i analizą rynku.
Źródło: platforma MT5, NZDUSD, H4. MACD połączone z Oscylatorem Stochastycznym i Wstęgami Bollingera. Na wykresie BB, MACD, SO.
Pamiętaj!
Absolutnie żadne narzędzie analizy technicznej, w tym MACD, nie jest wyrocznią. Ryzyko straty istnieje zawsze. Podobnie jak szansa na zysk. Dobre połączenie MACD z innym wskaźnikiem i znajomością kontekstu rynkowego zwiększa szansę na sukces.
Jak ustawić MACD?
Zmiana parametrów wskaźnika może poprawić jakość sygnałów handlowych. Każdego wskaźnika. Bazując na danych historycznych możemy dostosować czułość MACD do naszej strategii handlowej lub warunków rynkowych.
Oto kilka sposobów, w jakie można próbować zmieniać parametry MACD:
Zmiana okresów dla wykładniczych średnich kroczących EMA:
Domyślnie, MACD korzysta z 12-dniowej i 26-dniowej średniej kroczącej cen zamknięcia. Możesz zmieniać te okresy, na przykład, skorzystać z krótszych okresów, takich jak 9 i 20 dni, aby uzyskać bardziej reaktywne sygnały, lub dłuższych okresów, jak 20 i 40 dni, dla bardziej stabilnych sygnałów, dobrych w dłuższej perspektywie czasowej
Zmiana okresu dla linii sygnału:
Domyślnie, linia sygnału MACD to 9-dniowa średnia krocząca z wartości MACD. Możesz dostosować ten okres w zależności od swoich potrzeb. Wyższy okres może wygładzić sygnały, podczas gdy niższy okres może zwiększyć reaktywność
Poziomy referencyjne:
Możemy dodać poziomy referencyjne na histogramie MACD. Takie, które uważamy za istotne dla strategii. Te poziomy pomogą w ocenie siły trendu czy dynamiki ceny. Mogą również odcinać sygnały przecinania się linii. Na przykład:
Ustawiamy poziomy 0,2 i -0,2 (zakres MACD 0-1) i zakładamy, że nie reagujemy na sygnały kupna lub sprzedaży w zakresie od -0,2 do 0,2
Zmiana kolorów i stylu wykresu:
Kolory mają znaczenie dla naszego mózgu. Możesz dostosować kolory i styl wykresu MACD, aby lepiej pasowały do Twojego indywidualnego gustu lub były bardziej czytelne na ekranie
Źródło: platforma MT5, EURGBP, H1. MACD ze zmienionymi parametrami na 10,20,9. Na wykresie podwójne BB, MACD.
PAMIĘTAJ !
Eksperymentowanie równa się testowanie!
Próbuj różnych konfiguracji parametrów MACD na rachunku demo. Po zmianie parametrów MACD zaleca się przeprowadzenie testów, aby zobaczyć, jak nowe ustawienia wpływają na jakość generowanych sygnałów. To pozwala dostosować parametry do konkretnej strategii i interwału czasowego.
Koniecznie zrób to przed rozpoczęciem handlu na żywo!
Przed rozpoczęciem handlu na żywo z nowymi parametrami MACD, upewnij się, że właściwie zrozumiałeś, jak wpływają na generowane sygnały i czy są zgodne z przyjętą strategią.
Takie postępowanie jest naprawdę istotne. Zmiana parametrów MACD wiąże się z ryzykiem. Może prowadzić do fałszywych sygnałów lub sytuacji, w których wskaźnik staje się mniej efektywny.
MACD – jaki interwał czasowy?
Wskaźnik MACD może być używany na różnych interwałach czasowych w zależności od przyjętego stylu handlu i strategii inwestycyjnej. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, na jakim interwale działa najlepiej.
Różne okresy czasowe mogą być lepiej lub gorzej dopasowane do różnych strategii, a nawet do stylu Tradera. To też trzeba wziąć pod uwagę.
Mimo wszystko można pokusić się o kilka wskazówek dotyczących interwałów czasowych do rozważenia:
Strategie długoterminowe:
Jeśli jesteś inwestorem długoterminowym lub pozycyjnym, to odpowiednie mogą być interwały dzienne lub tygodniowe. Na takich interwałach MACD działa bez zarzutu. Może pomóc w identyfikowaniu długoterminowych trendów i sygnałów handlowych
Strategie średnioterminowe:
Dla traderów, którzy preferują podejście średnioterminowe, najlepsze będą interwały dzienny, 4-godzinny, czy nawet godzinowy. MACD z powodzeniem pozwala zidentyfikować sygnały handlowe, impet ceny i pojawiające się trendy
Strategie krótkoterminowe:
Dla Traderów krótkoterminowych, którzy szukają krótkotrwałych trendów i sygnałów handlowych, najlepsze interwały czasowe to interwał godzinny, 30-minutowy i 15-minutowy
Strategia Scalping:
W przypadku skalperów, którzy otwierają i zamykają pozycje w ciągu kilku minut MACD spełni swoje zadanie na najniższych interwałach czasowych. W celu szybkiego reagowania na zmiany cen możemy używać MACD na wykresach jedno czy pięciominutowych
Ostatecznie wybór interwału czasowego zależy od indywidualnego stylu inwestycyjnego, strategii, celów inwestycyjnych i tolerancji ryzyka.
Ważne jest, aby dostosować parametry MACD do swojej strategii i dokładnie przetestować go na wybranych rynkach i interwałach czasowych. Wielu traderów korzysta w swojej analizie technicznej z różnych interwałów czasowych. Dzięki temu można uzyskać szerszy techniczny obraz rynku.
Źródło: platforma MT5, AUDCAD, M15. MACD na interwale 15-minutowym. Na wykresie podwójne BB, MACD.
Jakie sygnały daje MACD? Co pokazuje?
Jak już wiemy, Wskaźnik MACD jest używany do identyfikacji trendów, a także do potwierdzania sygnałów kupna i sprzedaży. Jest popularny wśród traderów na rynku Forex i jest często stosowany jako część szerszej strategii inwestycyjnej.
Jakie sygnały daje wskaźnik MACD?
Wskaźnik MACD dostarcza różne rodzaje sygnałów, a w tym np.:
Sygnał przecinania się linii MACD i linii sygnału:
Kupno – gdy linia MACD przecina z dołu do góry linię sygnału (generując tzw. „krzyżowanie wzrostowe”), to mamy potencjalny sygnał kupna
Sprzedaż – gdy linia MACD przecina z góry na dół linię sygnału (generując „krzyżowanie spadkowe”), to mamy potencjalny sygnał sprzedaży
Sygnał przecinania się linii MACD z linią zero (poziomem zerowym):
Tworzenie się trendu wzrostowego – gdy linia MACD przecina od dołu poziom zero, wybijając się ponad niego, to możemy spodziewać się tworzenia trendu wzrostowego lub ewentualnie okresu konsolidacji. Pośrednio mamy w tej sytuacji potencjalny sygnał kupna
Tworzenie się trendu spadkowego – gdy linia MACD przecina z góry na dół poziom zero, to możemy spodziewać się tworzenia trendu spadkowego lub ewentualnie okresu konsolidacji. Również w tej sytuacji mamy pośrednio powstający potencjalny sygnał sprzedaży
Sygnały dywergencji:
Jeśli linia MACD i wykres cenowy instrumentu finansowego „poruszają się” tak jakby w przeciwnych kierunkach (powstaje tzw. dywergencja), to może to sugerować nadchodzącą zmianę trendu.
Na przykład: kiedy cena instrumentu finansowego jest w trendzie wzrostowym i wyznacza coraz wyższe dołki oraz coraz wyższe szczyty, a wskaźnik MACD pokazuje coraz niższe szczyty, to może to wskazywać na słabość trendu wzrostowego i potencjalny zwrot w kierunku spadkowym (więcej na temat Dywergencji znajdziesz tutaj…)
Źródło: platforma MT5, GBPJPY, H1. Dywergencja bycza na MACD sugeruje zmianę trendu na wzrostowy. Na wykresie podwójne BB, MACD.
Warto pamiętać!
Sygnały MACD są jeszcze bardziej wiarygodne, gdy są potwierdzone innymi narzędziami analizy technicznej i uwzględniane w szerszym kontekście rynku. Wskaźnik MACD jest używany jako narzędzie pomocnicze do podejmowania decyzji inwestycyjnych i powinien być stosowany w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizą rynku.
Jak interpretować sygnały MACD
Interpretacja sygnałów generowanych przez wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest kluczowa dla podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Powstające sygnały interpretujemy w następujący sposób:
Sygnał przecinania się linii MACD i linii sygnału:
Sygnał kupna: Kiedy linia MACD krzyżuje się od dołu w górę z linią sygnału, jest to sygnał kupna. Jest to znane jako „złoty krzyż”. Mamy tutaj kilka czynników, które należy rozpatrzyć:
Złoty krzyż poniżej linii zero – najprawdopodobniej jest to korekta wzrostowa, ale możliwy jest też scenariusz, że trend spadkowy właśnie zaczął się odwracać. Przy niewielkiej odległości linii MACD od linii zero i słabej dynamice ceny możliwa jest także konsolidacja
Złoty krzyż powyżej linii zero – sygnał kupna w trendzie wzrostowym. Kiedy obie linie są powyżej linii zero sygnał Buy wydaje się być oczywisty. Jednak nie zawsze tak jest. Dlatego musimy analizować wykres i kontekst rynkowy. Inna ewentualna możliwość to wątpliwy sygnał w konsolidacji
Sygnał sprzedaży: Gdy linia MACD krzyżuje się od góry w dół z linią sygnału, jest to sygnał sprzedaży. Jest często nazywany „krzyżem śmierci” i sygnalizuje potencjalny spadek cen. Podobnie jak powyżej interpretacja zależy od miejsca przecięcia względem linii zero:
Krzyż śmierci powyżej linii zero – najprawdopodobniej jest to korekta spadkowa. Inna możliwość jest taka, że trend wzrostowy właśnie zaczął się odwracać
Krzyż śmierci poniżej linii zero – sygnał sprzedaży w trendzie spadkowym. Sygnał zawsze trzeba ocenić na podstawie wykresu i kontekstu rynkowego. Inna ewentualna możliwość to wątpliwy sygnał w konsolidacji
Histogram MACD:
Wzrost histogramu: Wzrost histogramu (coraz dłuższe kolumny powyżej lub poniżej linii zero) wskazuje na wzrost dynamiki ceny i potencjalną siłę trendu. Duży pozytywny histogram (powyżej linii zero) może oznaczać silny trend wzrostowy. Duży negatywny histogram (poniżej linii zero) może oznaczać silny trend spadkowy. Dotyczy to szeregu kolumn, a nie pojedynczej wybijającej się kolumny
Spadek histogramu: Spadek histogramu (coraz krótsze kolumny histogramu powyżej lub poniżej linii zero) wskazuje na spadek dynamiki ceny i potencjalne osłabienie trendu. Kiedy kolumny na histogramie zmniejszają się i biegną ku linii zero to możemy oczekiwać zbliżającego się przecięcia linii MACD z linią sygnału. Przecięcie się tych linii to sygnał handlowy. Jeżeli pojawi się sygnał, należy go rozpatrzyć poprzez analizę wykresu i kontekst rynkowy
Linia zero (prezentacja wskaźnika bez histogramu):
Linia MACD przekraczająca poziom zero w górę może sygnalizować pojawienie się trendu wzrostowego. Może to oznaczać również konsolidację, czyli trend horyzontalny. W przypadku trendu horyzontalnego linia MACD i linia sygnału oscylują wokół linii zero w niewielkiej od niej odległości. Linia MACD przekraczająca linię zero w górę może być uznana za potencjalny sygnał kupna
Linia MACD przekraczająca poziom zero w dół może sygnalizować pojawienie się trendu spadkowego. Podobnie jak powyżej może to mieć związek z pojawieniem się trendu horyzontalnego. Linia MACD przekraczająca linię zero w dół może być uznana za potencjalny sygnał sprzedaży
Źródło: platforma xStation, EURUSD H4. MACD z dywergencją niedźwiedzią. Histogram i dynamika ceny. Na wykresie 2 SMA, MACD.
Dywergencje:
Dywergencja bycza: Gdy cena instrumentu spada tworząc coraz niższe szczyty, oraz coraz niższe dołki, a MACD tworzy coraz wyższe dołki, to może to sugerować odwrócenie trendu na wzrostowy
Dywergencja niedźwiedzia: Gdy cena instrumentu rośnie tworząc coraz wyższe dołki, oraz coraz wyższe szczyty, a MACD tworzy coraz niższe szczyty, to może to sugerować odwrócenie trendu na spadkowy
Ważne jest, aby pamiętać, że MACD nie jest idealnym wskaźnikiem i może dawać fałszywe sygnały. Dlatego zazwyczaj korzystamy z innych narzędzi i wskaźników analizy technicznej do potwierdzenia sygnałów MACD.
MACD – zastosowanie do dołączania do trendu
Zastosowanie wskaźnika MACD do dołączania do trendu w praktyce wymaga wykonania pewnych kroków i przyjęcia strategii działania. Zasady postępowania w tradingu są jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie rajdowym. Warto je zapiąć.
Przykładowo można to zrobić tak:
Wybór rynku i interwału czasowego:
Rozpocznij od wyboru konkretnego rynku np. Forex para walutowa EUR/USD
Poszukaj interwału czasowego, który pasuje do Twojej strategii handlowej;
Następnie poszukaj optymalnych parametrów w ustawieniach MACD
Przetestuj ustawienia MACD na danych historycznych, a następnie na bieżących notowaniach na rachunku demo
Ustal trend i jego kierunek na rynku:
Poszukaj trendu na podstawie szczytów i dołków. Narysuj linię trendu
Zastosuj MACD, aby potwierdzić trend i jego kierunek
Postaraj się znaleźć sygnał handlowy zgodny z trendem. Najlepsze miejsce do wejścia to korekta ceny
Monitoruj przecięcia się linii MACD i linii sygnału:
Analizuj wszystkie sygnały kupna (złoty krzyż) i sprzedaży (krzyż śmierci) wynikające z przecięcia się linii MACD i sygnału
Sprawdź kontekst rynkowy i zestaw go z analizą trendu i powstającym sygnałem handlowym
Przeprowadź analizę na innych interwałach czasowych
Potwierdź sygnał:
Przed otwarciem pozycji warto zminimalizować ryzyko fałszywych sygnałów. Potwierdź sygnały MACD innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak:
formacje świecowe
formacje cenowe
inne wskaźniki techniczne
Rzadko jest tak, że mamy taki sam sygnał z różnych źródeł. Ostateczna decyzja należy zawsze do Ciebie
Źródło: platforma MT5, USDJPY, H4. Potwierdzanie sygnałów na MACD, Oscylatorze Stochastycznym i Wstęgach Bollingera.
Zarządzaj ryzykiem:
Ustal odległości stop-loss i take-profit przed otwarciem pozycji. Stop-loss pomaga ograniczyć straty, a take-profit pomaga zabezpieczyć zyski
Po otwarciu pozycji te poziomy mogą być nieco inne, bo będą wynikały z analizy wykresu
Dbałość o odpowiednie zarządzanie ryzykiem jest kluczowa
Monitoruj powstawanie dywergencji:
Zwróć uwagę na ewentualne dywergencje między cenami a linią MACD
Jeśli wykryjesz dywergencję, pamiętaj, że to wskazuje na potencjalne odwrócenie trendu
Cierpliwość i dyscyplina:
Trzymaj się swojej strategii i nie podejmuj pochopnych decyzji na podstawie jednego sygnału
Pamiętaj, że nie wszystkie sygnały MACD muszą być realizowane, a rynek jest pełen zmienności
Regularna analiza i optymalizacja:
Regularnie analizuj swoje otwarte pozycje i dostosowuj swoją strategię do bieżących warunków rynkowych
Rynek Forex jest dynamiczny, dlatego dostosowywanie strategii i jej optymalizacja są bardzo istotne
Warto zaznaczyć, że MACD to tylko jedno narzędzie w arsenale Tradera. Powinno być używane w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej i koniecznie z analizą fundamentalną.
Zawsze, zanim zaczniesz trading na żywo, przetestuj swoje nowe parametry MACD na dwa sposoby:
Analiza sygnałów handlowych na podstawie danych historycznych, czyli cofając się wstecz na wykresie
Analiza sygnałów i otwieranie pozycji na bieżących danych rynkowych na rachunku demo.
Strategie oparte na MACD w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej często są bardzo skuteczne.
Dowiedz się więcej o kolejnych, kluczowych sposobach dołączenia do trendu:
Wsparcie i opór to podstawowe pojęcia w analizie technicznej, które odgrywają ważną rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku Forex i innych rynkach finansowych. Prawidłowe wyznaczanie tych poziomów może przynieść znaczące korzyści, ponieważ pomaga w identyfikacji punktów zwrotnych na rynku, planowaniu transakcji i minimalizacji […]
Handel surowcami jest jedną z najstarszych form inwestycji na świecie. Surowce takie jak złoto, ropa naftowa, miedź czy gaz ziemny odgrywają kluczową rolę w gospodarce globalnej. Inwestowanie w surowce może być skutecznym sposobem na solidne zyski, dywersyfikację portfela oraz ochronę kapitału przed inflacją. Spróbujmy […]
Handel surowcami to proces złożony i dynamiczny. Wymaga solidnej wiedzy i odpowiednich narzędzi. Skuteczne inwestowanie w surowce wymaga nie tylko zrozumienia podstawowych mechanizmów rynkowych, ale także ciągłego monitorowania, zmieniających się warunków i dostosowywania strategii. Handel surowcami lubi specjalizację, a jeśli spełnimy wysokie wymagania, odpłaca […]
Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.
Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej.