![ADX – skuteczny sposób dołączenia do trendu](https://brokerzyforex.pl/wp-content/uploads/2023/10/st3_generated-780x450.jpg)
Z tego artykułu dowiesz się:
Wskaźnik ADX? Jak interpretować sygnały ADX?
Czytając artykuł dowiesz się więcej o tym co pokazuje ADX i jak można interpretować sygnały. Co mierzy wzrost cen, co spadek cen, a co może pomóc zidentyfikować dominujący kierunek ruchu cenowego.
Na końcu konkretne kroki do dołączenia do trendu za pomocą wskaźnika ADX. Z jednej strony plan działania, a z drugiej jak może wyglądać otwieranie i zamykanie pozycji przy pomocy tego wskaźnika.
Chociaż wskaźnik ADX może dostarczać ciekawe sygnały, to zawsze warto potwierdzać je innymi wskaźnikami i analizami. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest procesem złożonym, który należy starannie planować i monitorować.
Podstawowe informacje jak dołączyć do trendu znajdziesz w tym artykule.
Z tego artykułu dowiesz się:
Wskaźnik ADX (Average Directional Index) to narzędzie analizy technicznej stosowane w analizie trendów. Pomaga ocenić siłę i trwałość trendu na rynku.
Definicja
Wskaźnik ADX (ang. Average Directional Movement Index), czyli Indeks średniego ruchu kierunkowego został opracowany w 1978 roku przez J. Wellesa Wildera jako wskaźnik siły trendu w szeregu cen instrumentu finansowego. J. Wellesa Wilder to wybitna postać analizy technicznej, a jego wskaźniki są bardzo popularne wśród inwestorów.
Jego działanie polega na analizie zmienności cenowej w danym okresie i wskazywaniu, czy rynek jest w trendzie, a także, na jakim poziomie znajduje się siła tego trendu.
Jako taki, jest nieocenioną pomocą. Kiedy pozna się i zrozumie jego działanie, można zacząć korzystać z tej pomocy.
Wskaźnik ADX oblicza się na podstawie ruchu cenowego w zadanym okresie. Jest prezentowany na wykresie w specjalnym okienku wskaźników i składa się z trzech linii.
Pierwsze dwie linie, zazwyczaj cieńsze i zaznaczone przerywaną linią, to:
Te linie pomagają określić, czy rynek porusza się w trendzie wzrostowym, czy spadkowym.
Trzecia linia to linia ADX, która pokazuje siłę trendu i jest zaznaczona na ogół grubszą ciągłą linią, a oblicza się ją na podstawie różnicy między +DI i -DI
Obliczamy True Range (TR): na początek obliczany jest True Range (TR), który reprezentuje zakres ruchu cen w danym okresie. True Range jest obliczany jako maksimum z trzech wartości:
Obliczamy Directional Movement (DM): następnie obliczane są dwie wartości Directional Movement (DM), czyli +DM i -DM. Współczynnik +DM mierzy wzrost cen, podczas gdy współczynnik -DM mierzy spadek cen
Obliczamy Average True Range (ATR): w celu uzyskania wartości ADX, obliczany jest średni True Range (ATR) na podstawie True Range obliczonych w określonym okresie. Najczęściej używany okres to 14 sesji (taka jest wartość domyślna w ustawieniach wskaźnika), ale można go dostosować do własnych preferencji
Wskaźnik ADX jak już wiemy to trzy różne linie:
Wartość ADX wskazuje na ogólną siłę trendu na rynku. Im wyższa wartość ADX, tym silniejszy trend. Wartość ADX poniżej 20 zazwyczaj sugeruje brak wyraźnego trendu lub słaby trend, wartość powyżej 20 sugeruje trend umiarkowany i siła trendu z każdym kolejnym punktem rożnie, a wartość powyżej 50 wskazuje już na bardzo silny trend.
Linia ADX nie wskazuje kierunku trendu, a koncentruje się wyłącznie na jego sile. Dlatego używamy linii ADX tylko i wyłącznie do oceny czy rynek znajduje się w trendzie (bez względu na kierunek). Odczyt wartości linii ADX może nam pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, takich jak otwieranie lub zamykanie pozycji.
Co pokazuje linia +DI (Positive Directional Index):
Linia +DI mierzy wzrost cen w określonym okresie. Dlatego im wyższa wartość +DI, tym silniejszy jest ruch cenowy w górę. Jeśli +DI rośnie, to może to wskazywać na wzrostową dominację w ruchu cenowym. Zatem, jeśli linia +DI znajduje się ponad linią -DI, a do tego jej wartość rośnie powyżej 20 lub jeszcze lepiej 30, to powinniśmy na wykresie wyszukać i potwierdzić trend wzrostowy.
Co pokazuje linia -DI (Negative Directional Index):
Linia -DI mierzy spadek cen w określonym okresie. Dlatego im wyższa wartość -DI, tym silniejszy jest ruch cenowy w dół. Jeśli -DI rośnie, to może to wskazywać na spadkową dominację w ruchu cenowym. Dlatego w sytuacji, gdy linia -DI znajduje się ponad linią +DI, a do tego jej wartość rośnie powyżej 20 lub lepiej powyżej 30, to możemy na wykresie wyszukać i potwierdzić trend spadkowy.
Jak powszechnie wiadomo, ze wskaźnikami technicznymi jest tak, że w pewnych warunkach działają lepiej, a w pewnych gorzej. Liczy się wiele rzeczy, a do takich należą np. obecność trendu i jaki jest to trend, a także interwał czasowy.
Oczywiście wybór rynku i interwału, na którym handlujesz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie, twojego stylu inwestycji i przyjętej strategii. Niemniej jednak warto brać pod uwagę również takie czynniki jak np. interwał czasowy, na którym chcesz używać konkretny wskaźnik.
Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik ADX jest najczęściej stosowany w analizie trendów na wykresach dziennych, 4-godzinnych lub godzinowych. Uważa się, że na tych interwałach jego wskazania są wiarygodniejsze.
Wyższe interwały czasowe (np. dzienny) mogą dostarczać bardziej wiarygodnych sygnałów dotyczących długoterminowych trendów, podczas gdy niższe interwały czasowe (np. godzinowe) mogą być używane do krótkoterminowej analizy trendów.
Oczywiście działa. Działa na wszystkich interwałach, ale nie na wszystkich tak samo. Moim zdaniem interwał jedno-godzinowy mieści się w granicach błędu, ale to jak będzie działał, zależy również w dużej mierze od instrumentu finansowego i jego charakterystyki.
Na wykresach niższych niż 1-godzinny z punktu widzenia ADX pojawia się znacznie więcej szumów i pewnie trzeba by zastosować inne podejście do parametryzacji wskaźnika. Być może skrócić okres na wyższych interwałach albo minimalny poziom oznaczający trend dla linii ADX podnieść do 25.
Być może ze wskaźnikami technicznymi jest trochę tak, jak z oponami do bolidu formuły 1. Na wszystkich oponach pewnie da się jechać, ale komfort i szybkość jazdy zależy od doboru opon do warunków na torze i charakterystyki bolidu.
Ostatecznie, wybór interwału czasowego dla tego wskaźnika zależy od twoich preferencji i strategii handlowej. Warto eksperymentować i testować różne interwały czasowe i różne parametry, aby znaleźć te, które najlepiej odpowiadają twoim potrzebom inwestycyjnym.
Skupiamy się na wykresach 1-godzinnych. Interpretujemy sygnały:
Linia ADX:
Krzyżowanie się linii +DI i -DI:
Krzyżowanie się linii +DI (Positive Directional Index) i -DI (Negative Directional Index) w wskaźniku ADX (Average Directional Index) dostarcza ważnych sygnałów dotyczących potencjalnych zmian w trendzie na rynku.
Oto jak możemy interpretować takie krzyżowanie linii:
Gdy +DI przebija od dołu do góry -DI (czyli linia +DI znajduje się powyżej linii -DI), to:
Gdy -DI przebija od dołu do góry +DI (czyli linia -DI znajduje się powyżej linii +DI), to:
Musimy tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że nie można polegać wyłącznie na krosach +DI i -DI, ponieważ każdy wskaźnik może generować fałszywe sygnały. Szczególnie kiedy rynek wchodzi w okres trendu bocznego lub przy krótkotrwałych wahaniach cen.
Dlatego ważne jest, aby uwzględniać również wartość linii ADX i odpowiedniej linii DI.
Dlatego, aby zapewnić sobie większą pewność, musimy poczekać, aż linia ADX i dominująca linia ID osiągną oczekiwany poziom. Przekroczenie poziomu 20 wskazuje na obecność i stopniowy wzrost siły trendu. W takim przypadku możemy powrócić do przecięcia się +DI i -DI (jeśli przecięcie się linii +/- DI nastąpiło, gdy linia ADX była poniżej 20) i zinterpretować je jako potencjalny sygnał do zajęcia pozycji na rynku.
Będziemy wykorzystywać wskaźnik ADX do dołączenia do trendu, a przygotowując się do tego, powinniśmy wykonać kilka kroków. Zawsze, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinniśmy sprawdzić listę zadań do wykonania.
Ponownie w naszych rozważaniach skupiamy się na jednym wskaźniku, ale musimy zawsze pamiętać, że w normalnej praktyce inwestycyjnej sygnały należy potwierdzać sygnałami z innych wskaźników.
Przygotowujemy się do działania. Zakres czynności do wykonania można dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb i kreatywności. Tutaj mamy przykład:
Określ swoje pole gry
Ustal kierunek rynku i narysuj linię trendu
Określ siłę i trwałość trendu
Szukaj sygnałów do wejścia w rynek
Podejmujemy działania handlowe:
Naszym zadaniem jest dołączenie do trendu, a wskaźnik ADX jest do tego z definicji bardzo dobrym narzędziem. Jednak żebyśmy mogli osiągnąć cel, musimy zaplanować i ustalić kilka istotnych rzeczy. Plan działania:
Ponieważ wskaźnik ADX sprawuje się różnie na interwałach. to nasze działania, ograniczymy do jednego. Handel prowadzimy na interwale H1
Sygnałem wstępnym do otwarcia pozycji będzie przecięcie się linii +DI i -DI. Sygnał jest ważny tylko wtedy, gdy spełnione zostaną kolejne warunki
Ustalamy, że spełnienie warunków niezbędnych do potwierdzenia sygnału do otwarcia pozycji nastąpi dopiero wtedy, gdy:
Jeżeli przecięcie się linii +DI i -DI nastąpi poniżej linii 20, to czekamy na spełnienie warunków 3a i 3b. Po spełnieniu tych warunków podejmujemy decyzję, czy chcemy otworzyć tą pozycję
Jeżeli pojawi się sygnał spełniający nasze kryteria, będziemy starali się trzymać zasady, że pozycję otwieramy wraz z otwarciem kolejnej świecy po uzyskaniu sygnału
Pozycję zamykamy lub rozważymy jej zamknięcie, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:
owanie decyzji handlowych w warunkach rynkowych jest trudne, ponieważ zawsze jest czynnością złożoną. Pełną wielokrotnych wzajemnych uwarunkowań. Rzadko bywa tak, że jest to proces zero-jedynkowy.
W sytuacji kiedy mówimy o jednym wskaźniku, sytuacja jest prostsza, ale kiedy pojawiają się inne wskaźniki, interpretacja staje się dużo bardziej złożona.
Prześledźmy podstawowe warianty, które mogą zaistnieć w trakcie procesów decyzyjnych przy użyciu wskaźnika ADX:
Otwieranie pozycji długiej (Buy):
Otwieranie pozycji krótkiej (Sell):
Zamykanie pozycji:
Warto to jeszcze raz podkreślić, że wskaźnik ADX nie dostarcza jednoznacznych, ani 100% sygnałów kupna lub sprzedaży. Wszystkie wskaźniki potrzebują wsparcia.
Obserwując dane na wykresie, widać wyraźnie okresy fałszywych wskazań. Wszystko jedno na jakich interwałach. Każdy sygnał trzeba sprawdzić.
Dlatego trzeba równocześnie stosować inne narzędzia analizy technicznej, uwzględniać kontekst rynku i zarządzanie ryzykiem. Robisz to wszystko, to robisz dobrze.
Strategie oparte na ADX w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej często są bardzo skuteczne.
Dowiedz się więcej o kolejnych, kluczowych sposobach dołączenia do trendu:
Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.
Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej.